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Erschienen in:
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2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Pseudo Maximum Likelihood and Moments Estimators for Some Ergodic Diffusions

verfasst von : Pedro Mota, Manuel L. Esquível

Erschienen in: Recent Studies on Risk Analysis and Statistical Modeling

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

When \(\left (X_t\right )_{t\geq 0}\) is an ergodic process, the density function of X t converges to some invariant density as t →∞. We will compute and study some asymptotic properties of pseudo moments estimators obtained from this invariant density, for a specific class of ergodic processes. In this class of processes we can find the Cox-Ingersoll & Ross or Dixit & Pindyck processes, among others. A comparative study of the proposed estimators with the usual estimators obtained from discrete approximations of the likelihood function will be carried out.

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Metadaten
Titel
Pseudo Maximum Likelihood and Moments Estimators for Some Ergodic Diffusions
verfasst von
Pedro Mota
Manuel L. Esquível
Copyright-Jahr
2018
Buch
Recent Studies on Risk Analysis and Statistical Modeling

Print ISBN: 978-3-319-76604-1

Electronic ISBN: 978-3-319-76605-8

Copyright-Jahr: 2018

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-76605-8_24

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