1992 | OriginalPaper | Buchkapitel
Robust Estimation of a Location Parameter
verfasst von : Peter J. Huber
Erschienen in: Breakthroughs in Statistics
Verlag: Springer New York
Enthalten in: Professional Book Archive
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This paper contains a new approach toward a theory of robust estimation; it treats in detail the asymptotic theory of estimating a location parameter for contaminated normal distributions, and exhibits estimators—intermediaries between sample mean and sample median—that are asymptotically most robust (in a sense to be specified) among all translation invariant estimators. For the general background, see Tukey (1960) (p. 448 ff.)