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Erschienen in:
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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

Robust Estimation of Heckman Model

verfasst von : Elvezio Ronchetti

Erschienen in: Robustness in Econometrics

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

We first review the basic ideas of robust statistics and define the main tools used to formalize the problem and to construct new robust statistical procedures. In particular we focus on the influence function, the Gâteaux derivative of a functional in direction of a point mass, which can be used both to study the local stability properties of a statistical procedure and to construct new robust procedures. In the second part we show how these principles can be used to carry out a robustness analysis in [13] model and how to construct robust versions of Heckman’s two-stage estimator. These are central tools for the statistical analysis of data based on non-random samples from a population.

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Metadaten
Titel
Robust Estimation of Heckman Model
verfasst von
Elvezio Ronchetti
Copyright-Jahr
2017
Buch
Robustness in Econometrics

Print ISBN: 978-3-319-50741-5

Electronic ISBN: 978-3-319-50742-2

Copyright-Jahr: 2017

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-50742-2_1

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