Sensitivitätsanalyse der Prognosen in Ökonometrischen Mehrgleichungsmodellen

In diesem Papier wird ein verbessertes Verfahren zur Sensitivitätsanalyse der Prognosen in großen, interdependenten, nichtlinearen ökonometrischen Modellen vorgestellt. Durch Variation einzelner struktureller Koeffizienten kann die Abhängigkeit („Sensitivität“) der prognostizierten Werte der endogenen Variablen von strukturellen Parametern quantifiziert werden. Kennzeichen dieses leicht anwendbaren Prognose-Diagnoseverfahrens, für das Rechnerprogramme vorliegen, sind:a)Verwendung von Algorithmen zur nachträglichen Änderung von Inversen;b)Linearisierung nichtlinearer Modelle;c)Verwendung von Sensitivitäts-Maßzahlen, die die Vergleichbarkeit der Analyseergebnisse verbessern;d)Ver endung von flexibel handhabbaren arbeitssparenden Auswertungsprogrammen, insbesondere zur beliebigen Reduzierung der Fülle der präsentierten Ergebnisse.