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Erschienen in:

2011 | OriginalPaper | Buchkapitel

Some Examples of Peacocks

verfasst von : Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor

Erschienen in: Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions

Verlag: Springer Milan

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We exhibit several classes of processes which are increasing in the convex order. Among these, an important class consists of the arithmetic means of martingales (which are closely related with Asian options).

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