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Mathematics and Financial Economics

Ausgabe 4/2021

Inhalt (7 Artikel)

On the market price of risk

Robert Korkie, Harry Turtle

Open Access

Dynamically complete markets under Brownian motion

Theodoros M. Diasakos

Open Access

A Gamma Ornstein–Uhlenbeck model driven by a Hawkes process

Guillaume Bernis, Riccardo Brignone, Simone Scotti, Carlo Sgarra

Utility maximization in a multidimensional semimartingale model with nonlinear wealth dynamics

Mauricio Junca, Rafael Serrano

Diffusion bank networks and capital flows

Ioannis Leventidis, Evangelos Melas

Risk management with expected shortfall

Pengyu Wei

Supermartingale deflators in the absence of a numéraire

Philipp Harms, Chong Liu, Ariel Neufeld

Jun 21
Ausgabe: 3/2021
Jan 22
Ausgabe: 1/2022

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