Anzeige
Erschienen in:
1987 | OriginalPaper | Buchkapitel
Stochastic Differential Equations
verfasst von : Yuriĭ A. Rozanov
Erschienen in: Introduction to Random Processes
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by
In this paragraph we shall consider (real) random processes ξ(t), t ≥ t0, characterized by the stochastic differential $$ \begin{array}{*{20}{c}} {d\xi \left( t \right) = \infty \left( t \right)dt + \beta \left( t \right)d\eta \left( t \right),}\\ {\alpha \left( t \right) = a\left( {t\xi \left( t \right)} \right),\beta \left( t \right) = b\left( {t\xi \left( t \right)} \right).} \end{array} $$ where a(t,x), b(t,x) are non-random functions of the parameters t ≥ t0 and —∞ < x < ∞ .