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Erschienen in:
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2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

3. Stochastic Filtering

verfasst von : Umut Çetin, Albina Danilova

Erschienen in: Dynamic Markov Bridges and Market Microstructure

Verlag: Springer New York

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Abstract

In the second part of this book we will study an equilibrium in which market participants possess different information. Obviously, their rationality will bound them to infer the information of other players from their actions. To avoid the pathological cases this information ought to be contaminated, e.g. by noise trades. This corresponds to a stochastic filtering problem which we will formalise in this chapter.

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Metadaten
Titel
Stochastic Filtering
verfasst von
Umut Çetin
Albina Danilova
Copyright-Jahr
2018
Verlag
Springer New York
Buch
Dynamic Markov Bridges and Market Microstructure

Print ISBN: 978-1-4939-8833-4

Electronic ISBN: 978-1-4939-8835-8

Copyright-Jahr: 2018

DOI
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8835-8_3