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Erschienen in:
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2021 | OriginalPaper | Buchkapitel

47. The Greeks and the Risk: About Risk Indicators for Stock Options

verfasst von : Ralf Korn, Bernd Luderer

Erschienen in: Money and Mathematics

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Abstract

The price of options changes when certain influencing factors change. So-called risk indicators are used to describe these price changes.

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Fußnoten
1
There are, however, also risk indicators that have names such as vega, vomma, zomma, or vanna. These are not Greek letters, of course.
 
2
“Approximately” since (partial) derivatives of functions are always linearizations (i. e. linear approximations of the function) or—geometrically speaking—because the graph of the function is replaced by the tangent line to it.
 
3
This is due to the simplifying assumptions; in many other situations, a calculation can only be made using numerical solution methods.
 
4
Of course, the chance that the option price decreases gets also higher; however, the payout is bounded below by zero, but unbounded above.
 
5
Negative numbers mean sale, so that \(\frac {\Gamma _1}{\Gamma _*}\) calls and Δ0 shares are sold and \(\frac {\Gamma _1}{\Gamma _*}\Delta _*\) shares are bought.
 
Metadaten
Titel
The Greeks and the Risk: About Risk Indicators for Stock Options
verfasst von
Ralf Korn
Bernd Luderer
Copyright-Jahr
2021
Buch
Money and Mathematics

Print ISBN: 978-3-658-34676-8

Electronic ISBN: 978-3-658-34677-5

Copyright-Jahr: 2021

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-34677-5_47