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Erschienen in:

2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

5. Threshold-Based Net Cumulative Claim Process

verfasst von : Michel Mandjes, Onno Boxma

Erschienen in: The Cramér–Lundberg Model and Its Variants

Verlag: Springer Nature Switzerland

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Abstract

This chapter discusses a variant of the Cramér-Lundberg model in which the net cumulative claim process obeys different stochastic dynamics (in terms of the claim arrival rate, premium rate, and claim-size distribution) above and below a threshold v. For this setting of a threshold-based net cumulative claim process we evaluate the ruin probability over an exponentially distributed interval. An important role is played by the concept of scale functions.

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Titel: Threshold-Based Net Cumulative Claim Process
verfasst von: Michel Mandjes
Onno Boxma
Verlag: Springer Nature Switzerland
Buch: The Cramér–Lundberg Model and Its Variants
Print ISBN: 978-3-031-39104-0

Electronic ISBN: 978-3-031-39105-7

Copyright-Jahr: 2023
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-39105-7_5