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Erschienen in:
1988 | OriginalPaper | Buchkapitel
Über den Einsatz Quantitativer Methoden zur Aktiv-Passiv-Steuerung einer Grossen Regionalbank
verfasst von : Helmut Beeck
Erschienen in: DGOR/NSOR
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
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Kernaufgabe eines “asset and liability managements” einer Bank ist die Steuerung des Zinsänderungsrisikos (ZÄR). Wesentliche Komponenten dazu sind adäquate, ad hoc flexible auswertbare Informationen, Modelle zur quantitativen Bewertung von Szenarien und Entscheidungsalternativen (“what if”), und eine effiziente organisatorische Einbindung in den Management-Prozeß der Bank.