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Erschienen in:
1994 | OriginalPaper | Buchkapitel
Untersuchung makroökonomischer Variablen auf den Integrationsgrad
verfasst von : Dr. Tilmann Gerhards
Erschienen in: Theorie und Empirie flexibler Wechselkurse
Verlag: Physica-Verlag HD
Enthalten in: Professional Book Archive
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In diesem Kapitel werden die in Kapitel 4 vorgestellten Einheitswurzeltests auf die von uns im Rahmen der empirischen Modelle eingesetzten Zeitreihen angewendet. Wie die nächsten Kapitel zeigen werden, spielen Kointegrationsrelationen innerhalb dieser Modelle eine große Rolle. Vorbedingung für Untersuchungen auf Kointegration ist dabei die Feststellung des Integrationsgrads der betrachteten Variablen. Daher ist die folgende Analyse der Zeitreihen ein wichtiger Punkt für die Modellbildung.