2017 | OriginalPaper | Buchkapitel
Vector Semi- and Nonparametric Methods
verfasst von : Jan G. De Gooijer
Erschienen in: Elements of Nonlinear Time Series Analysis and Forecasting
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Quite often it is not possible to postulate an appropriate parametric form for the DGP under study. In such cases, semi- and nonparametric methods are called for. Certain of these methods introduced in Chapter 9 can be easily extended to the multivariate (vector) framework. Specifically, let $$Y_t\;=\;(Y_{1,t},\ldots,Y_{m,t})\prime$$ denote an m-dimensional process.