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Erschienen in:
2012 | OriginalPaper | Buchkapitel
Verlustverteilungsansatz
verfasst von : Verena Bayer
Erschienen in: Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
Verlag: Gabler Verlag
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Der Verlustverteilungsansatz oder Loss Distribution Approach (LDA), der in der Versicherungsmathematik weit verbreitet ist, setzte sich in den vergangenen Jahren auch in der Bankenbranche zur Quantifizierung operationeller Risiken durch. Dieser Ansatz ermöglicht eine bankindividuelle Messung operationeller Risiken und ist auch aus regulatorischer Sicht zur Bestimmung der Mindestkapitalanforderung anerkannt.