Anzeige
Erschienen in:
2012 | OriginalPaper | Buchkapitel
Anleihenmärkte und Zinsstrukturen
verfasst von : Prof. Dr. Albrecht Irle
Erschienen in: Finanzmathematik
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by
In diesem Kapitel sollen Finanzgüter mathematisch untersucht werden, deren Auszahlungen und Preise sich im Kontext von Zinsstrukturen bewegen. Als grundlegende am Markt gehandelte Finanzgüter betrachten wir dabei die schon in 3.27 auftretenden
Nullkouponanleihen, Zero-Coupon-Bonds
, die zum Fälligkeitszeitpunkt
T
die feste Auszahlung 1 erbringen. Bonitätsrisiken werden dabei ausgeschlossen, so dass eine solche Nullkouponanleihe zum Zeitpunkt
T
den deterministischen Wert 1 besitzt.