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2014 | OriginalPaper | Buchkapitel

Applications and Results

verfasst von : Christoph Hackl

Erschienen in: Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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The first Figure 5.1 shows the market cap volatility structure with the characteristic hump at the beginning where cubic spline interpolation has been used between the market volatility points. The dashed line is the stripped caplet volatility which is used to calibrate the libor market model for pricing caps.

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Metadaten
Titel
Applications and Results
verfasst von
Christoph Hackl
Copyright-Jahr
2014
Buch
Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model

Print ISBN: 978-3-658-04687-3

Electronic ISBN: 978-3-658-04688-0

Copyright-Jahr: 2014

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-04688-0_5