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European Actuarial Journal

Erschienen in:

10.11.2021 | Letter

Best upper and lower bounds on Spearman’s rho for zero-inflated continuous variables and their application to insurance

verfasst von: Mhamed Mesfioui, Julien Trufin

Erschienen in: European Actuarial Journal | Ausgabe 1/2022

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Abstract

In this note, we establish the best lower and upper bounds on Spearman’s rho for zero-inflated continuous random variables studied by Pimentel (Kendall’s Tau and Spearman’s Rho for Zero Inflated Data (Ph.D. dissertation). Western Michigan University, Kalamazoo, 2009). The proposed bounds are explicitly expressed in terms of the respective probability masses at the origin. As illustrated in an example based on insurance data, these bounds are useful in practice when interpreting the values of Spearman’s rho.

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Titel: Best upper and lower bounds on Spearman’s rho for zero-inflated continuous variables and their application to insurance
verfasst von: Mhamed Mesfioui
Julien Trufin
Publikationsdatum: 10.11.2021
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Erschienen in: European Actuarial Journal / Ausgabe 1/2022
Print ISSN: 2190-9733
Elektronische ISSN: 2190-9741
DOI: https://doi.org/10.1007/s13385-021-00296-9

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