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Erschienen in:
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2015 | OriginalPaper | Buchkapitel

Community Structure Detection of Shanghai Stock Market Based on Complex Networks

verfasst von : Sen Wu, Mengjiao Tuo, Deying Xiong

Erschienen in: LISS 2014

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Abstract

To investigate community structure of the component stocks of SSE 180-index, a stock correlation network is built taking the stocks as vertices and the correlation coefficient of logarithm returns of stock price as edges. It is built as undirected weighted at first. GN algorithm is chosen to detect community structure after transferring it into un-weighted based on different thresholds. The result shows that the stock market researched in this paper has obvious industrial characteristics.

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Metadaten
Titel
Community Structure Detection of Shanghai Stock Market Based on Complex Networks
verfasst von
Sen Wu
Mengjiao Tuo
Deying Xiong
Copyright-Jahr
2015
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
LISS 2014

Print ISBN: 978-3-662-43870-1

Electronic ISBN: 978-3-662-43871-8

Copyright-Jahr: 2015

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-43871-8_239