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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

3. Cox-Ross-Rubinstein-Modell

verfasst von : Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

Erschienen in: Finanzmathematik in diskreter Zeit

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

Wir betrachten nun ein einfaches Finanzmarktmodell in diskreter Zeit. In diesem Modell werden wir viele wichtige Ergebnisse zur Bewertung von Derivaten herleiten, die auch in viel allgemeineren Märkten gelten. Es handelt sich um das grundlegende Binomialmodell von Cox, Ross und Rubinstein. Neben dem obligatorischen risikolosen Wertpapier gibt es im Cox-Ross-Rubinstein-Modell nur ein risikobehaftetes Wertpapier.

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Literatur
1.
2.
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Föllmer, H., Schied, A.: Stochastic finance: an introduction in discrete time. Walter de Gruyter, Berlin, New York (2011) CrossRefMATH
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Leisen, D.P.J., Reimer, M.: Binomial models for option valuation – examining and improving convergence. Appl. Math. Financ. 3, 319–346 (1996)CrossRef
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Shreve, S.E.: Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. Springer, New York (2004) MATH
8.
Tian, Y.: A flexible binomial option pricing model. J. Futures Markets. 19, 817–843 (1999)CrossRef
Metadaten
Titel
Cox-Ross-Rubinstein-Modell
verfasst von
Nicole Bäuerle
Ulrich Rieder
Copyright-Jahr
2017
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Finanzmathematik in diskreter Zeit

Print ISBN: 978-3-662-53530-1

Electronic ISBN: 978-3-662-53531-8

Copyright-Jahr: 2017

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-53531-8_3