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Erschienen in:
2012 | OriginalPaper | Buchkapitel
Der Wienerprozess
verfasst von : Prof. Dr. Albrecht Irle
Erschienen in: Finanzmathematik
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
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Da wir die Preisentwicklungen an kontinuierlichen Finanzmärkten durch stochastische Prozesse mit kontinuierlichem Zeitparameter zu beschreiben haben, stellt sich uns sofort die Frage, wie wir die konkrete Modellierung durchführen wollen, d. h. welche stochastischen Prozesse wir zur Modellbildung heranziehen wollen. Die derzeit gebräuchlichen Modelle basieren auf dem
Wienerprozess
, der oft auch als
Brownsche Bewegung
bezeichnet wird. Inhalt des Kapitels ist die Beschreibung dieses stochastischen Prozesses und seiner für uns wesentlichen Eigenschaften.