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European Actuarial Journal
Erschienen in: European Actuarial Journal 2/2021

11.06.2021 | Discussion on recent papers

Discussion on “Exchangeable mortality projection” (Shapovalov et al.)

verfasst von: Alexandre Boumezoued

Erschienen in: European Actuarial Journal | Ausgabe 2/2021

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Excerpt

The Solvency II regulation specifies three main sources of risk related to longevity and mortality. Those should be taken into account in the derivation of the so-called solvency capital requirement, reflecting an adverse 99.5% deviation over 1 year. The sub-risks defined relate to level, trend and volatility. Those take various forms in practice in so-called internal models, where the taxonomy can also differ. Making the analogy with non-life risks, especially in the field of reserving, one can find decompositions such as process error, i.e. the pure stochastic component of the modelling, and estimation error, i.e. the uncertainty in the parameter estimates. …
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Literatur
1.
Czado C, Delwarde A, Denuit M (2005) Bayesian Poisson log-bilinear mortality projections. Insur Math Econ 36(3):260–284MathSciNetCrossRef
2.
Gill J (2007) Bayesian methods: a social and behavioral sciences approach. CRC Press, CambridgeCrossRef
Metadaten
Titel
Discussion on “Exchangeable mortality projection” (Shapovalov et al.)
verfasst von
Alexandre Boumezoued
Publikationsdatum
11.06.2021
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Erschienen in
European Actuarial Journal / Ausgabe 2/2021
Print ISSN: 2190-9733
Elektronische ISSN: 2190-9741
DOI
https://doi.org/10.1007/s13385-021-00286-x

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