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Erschienen in:
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2006 | OriginalPaper | Buchkapitel

Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Tagesdaten

Erschienen in: Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken

Verlag: DUV

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Das nachfolgende Kapitel widmet sich zwei zentralen Untersuchungszielen: Zum einen werden die verschiedenen Varianz-Kovarianz-Schätzer hinsichtlich ihrer Schätzqualität evaluiert (Kapitel 5.1) und zum anderen wird der ökonomische Wert der dynamischen Anpassung der Portfolios aufgrund der Schätzungen der zweiten zentralen Momente der Renditeverteilung analysiert (Kapitel 5.1 und 5.2).

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Metadaten
Titel
Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Tagesdaten
Copyright-Jahr
2006
Verlag
DUV
Buch
Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken

Print ISBN: 978-3-8350-0241-8

Electronic ISBN: 978-3-8350-9071-2

Copyright-Jahr: 2006

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9071-2_5