Entscheidungstheorie

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept rationale Entscheidung in der ökonomischen Theorie. Rationale Entscheidungen beruhen auf den individuellen Zielen und den zur Verfügung stehenden Alternativen. Die individuellen Ziele sind subjektiv, individuell und somit im Prinzip nicht zu hinterfragen. Lediglich die Vermeidung der Widersprüchlichkeit lässt sich als Rationalitätsannahme an die persönlichen Präferenzen einfordern. Die zur Verfügung stehenden Alternativen auf der anderen Seite sind in der Regel objektiv. Die formale Trennung von subjektiven und objektiven Aspekten einer rationalen Entscheidung erlaubt es dem Außenstehenden, etwa dem Wissenschaftler oder dem sozialen Planer, aus beobachteten Entscheidungen in unterschiedlichen Situationen auf die Präferenzen des Handelnden zurückzuschließen und somit über die optimalen Rahmenbedingungen nachzudenken.

Alltagsentscheidungen, politische oder ökonomische Entscheidungen sind in der Regel von unvollkommener Information geprägt. Unsicherheit kann dabei in unterschiedlichen Formen auftreten. Das Kapitel beschäftigt sich überwiegend mit Entscheidungen unter Risiko. Dabei weiß man grundsätzlich, was passieren kann und auch mit welchen Wahrscheinlichkeiten die unterschiedlichen Ereignisse eintreten. Entscheidungen unter Risiko modelliert der Ökonom in der Regel mit dem Konzept des Erwartungsnutzens. Es werden die Grenzen der Anwendbarkeit dieses Konzeptes aufgezeigt und erläutert, wie auch unter Ungewissheit, also wenn der Entscheider nicht genau weiß, wie wahrscheinlich die unterschiedlichen Ereignisse sind, dennoch mit dem Konzept des Erwartungsnutzens mit subjektiven Wahrscheinlichkeiten gearbeitet werden kann.

Das Thema kollektive Entscheidungen lässt sich im Wesentlichen in zwei Aspekte gliedern: Einerseits die Frage, welche Entscheidung aus einer kollektiven Perspektive wünschenswert wäre und andererseits, wie man zu einer kollektiven Entscheidung finden kann. Die erste Frage kann mit der Identifizierung einer Wohlfahrtsfunktion gleichgesetzt werden. Sie ist grundsätzlich rein theoretischer Natur. Ausgehend von den individuellen Präferenzen, welche realistischer Weise niemals perfekt bekannt sind, versucht man eine gesellschaftlich optimale Aggregation dieser Präferenzen durchzuführen, in welcher einander widersprechende Ziele zu einem gemeinsam erwünschten Ausgleich gebracht werden. Die zweite Frage beschäftigt sich mit unterschiedlichen Institutionen, etwa Wahlverfahren oder Allokationsinstrumenten wie Märkten. Beide Aspekte sind jedoch sehr eng miteinander verknüpft, da man idealerweise versucht, Institutionen zu identifizieren, welche zum Wohlfahrtsoptimum führen. Das Kapitel geht der Frage nach, wieweit sich dies überhaupt beurteilen lässt und wo die Grenzen der Wohlfahrtsoptimierung liegen.

Kompetitive Märkte sind zumeist ein ausgezeichnetes Allokationsinstrument. Sie führen zwar nicht automatisch zu einem Wohlfahrtsoptimum, was angesichts der Freiwilligkeit und des Unmöglichkeitssatzes von Arrow auch kaum zu erwarten ist, realisieren unter bestimmten Voraussetzungen aber zumindest eine effiziente Allokation und ermöglichen, mithilfe von Transfers, annähernd beliebige paretoeffiziente Allokationen dezentral zu implementieren. Dieses Kapitel setzt sich damit auseinander, unter welchen Bedingungen kompetitive Märkte tatsächlich diese Allokationsfunktion erfüllen, vor allem aber auch mit der Frage, wann Märkte daran scheitern. Neben dem Problem von Externalitäten ist, vorausgesetzt die Marktteilnehmer handeln rational, vor allem das Problem asymmetrischer Information ausschlaggebend. Das Phänomen Adverser Selektion beschreibt Situationen, in welchen die Marktteilnehmer bereits vor der Transaktion ungleich über wesentliche Aspekte des Gutes informiert sind, Moralisches Risiko beschreibt hingegen Situationen, in welchen erst im Vertragsverhältnis asymmetrische Information durch versteckte Handlungen entsteht. Signalisieren und Screening sind Versuche, die Problematik asymmetrischer Information zu entschärfen. In der Regel sind auch im Optimum lediglich second best Lösungen durchführbar.

Das Kapitel führt in die mittlerweile in der ökonomischen Theorie fest verankerte nicht-kooperative Spieltheorie ein. Unter einer strategischen Entscheidung versteht man eine interaktive Mehrpersonenentscheidungssituation, also eine Entscheidungssituation, in welcher mindestens zwei Personen Entscheidungen treffen, wobei sich die Entscheidungen wechselseitig beeinflussen. Im Gegensatz zu den meisten rein individuellen Entscheidungen gibt es in strategischen Entscheidungen vielfach keine eindeutigen Ergebnisse. Ein zentraler Punkt der Spieltheorie ist deshalb auch die Gleichgewichtsauswahl, also die Suche nach dem plausibleren Ergebnis, wobei schon vorab angedeutet werden soll, dass hier nicht notwendigerweise immer abschließende Lösungen gefunden werden können. Das Kapitel stellt die wichtigsten Konzepte vor, bis hin zur Modellierung eingeschränkt rationalen Verhaltens mit Hilfe der evolutionären Spieltheorie.

Im Gegensatz zur Annahme der nicht kooperativen Spieltheorie, welche unterstellt, dass alle Aspekte der strategischen Entscheidung bekannt sind, fehlt in Alltagsentscheidungen häufig Information über zentrale Aspekte der Entscheidung. Selbst wenn der Entscheider über seine eigenen Möglichkeiten, die Konsequenzen und seine eigene Bewertung Bescheid weiß, ist nicht selbstverständlich, dass er diese Informationen über seine Mitspieler hat. Dies ist allerdings von zentraler Bedeutung, um eine strategische Entscheidung analysieren zu können, da die eigene optimale Entscheidung wesentlich von der häufig nicht zu beobachtenden Entscheidung der Mitspieler abhängt. Wenn man deren Handlungsalternativen oder ihre Ziele nicht kennt, ist es, zumindest in nur einmal auftretenden Entscheidungssituationen, nicht möglich, deren Entscheidung zu analysieren. Somit lassen sich deren Entscheidungen nicht prognostizieren und damit fehlt ein zentraler Aspekt, um die eigene optimale Entscheidung zu finden. Die Theorie Bayesianischer Spiel füllt diese Lücke und stellt ein weit über die klassische Spieltheorie hinausgehendes Analysewerkzeug bereit. Die Theorie des Mechanismus Designs greift den Ansatz auf und diskutiert optimale Rahmenbedingungen für interaktive Entscheidungssituationen.

Verhandlungen zu verstehen und zu gestalten ist so zentral, dass ihnen hier ein eigenes Kapitel gewidmet wird, obgleich es grundsätzlich auch in den Kapiteln Spieltheorie, Bayesianische Spiele und insbesondere im Abschnitt Mechanismus-Design-Theorie hätte aufgenommen werden können. Neben der grundlegenden Präsentation von Verhandlungen, zunächst vollkommener Information und anschließend unvollständiger bzw. unvollkommener Information, wird hier aber auch kurz auf das Thema kooperative Spieltheorie eingegangen werden. Verhandlungsspiele zeigen auf, wie komplex die Annäherung an eine reale Entscheidungssituation sein kann und wie sensibel die Ergebnisse auf eine Veränderung der Modellierung reagieren können. Die Ursache für die Vielzahl von möglichen Ergebnissen liegt insbesondere darin begründet, dass im Grunde fast jede Aufteilung der realisierbaren Erträge effizient ist. Im Gleichgewicht unter vollständiger Information ist das Ergebnis auch immer effizient, was die kooperative Spieltheorie deshalb auch grundsätzlich unterstellt. Reale Verhandlungssituationen weisen hingegen typischer Weise unvollständige Information über die Bewertung des Verhandlungsergebnisses aus der Perspektive des Verhandlungspartners auf. Deshalb wird im zweiten Teil dieses Kapitels das Verhandlungsspiel als Baysianisches Spiel modelliert. Um sich von der Abhängigkeit von der konkreten Spielform zu lösen und um generelle Aussagen zu möglichen Verhandlungslösungen vorzustellen, wird ein Mechanismus Design Ansatz vorgestellt.

Dieser Anhang gibt ein paar wesentliche Definitionen und eine Einführung in die Optimierung, fundamental für die Entscheidungstheorie.

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise und Lösungen zu den Aufgaben des Buches.