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Mathematics and Financial Economics
Erschienen in: Mathematics and Financial Economics 2/2016

01.03.2016 | Erratum

Erratum to: Positive alphas and a generalized multiple-factor asset pricing model

verfasst von: Robert Jarrow, Philip Protter

Erschienen in: Mathematics and Financial Economics | Ausgabe 2/2016

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Excerpt

In our published paper “Positive alphas and a generalized multiple-factor asset pricing model” we regret that there was a mistake. In Theorem 6 of that paper we claim a condition is necessary and sufficient. In fact it is only sufficient for there to exist an arbitrage opportunity, in the sense that there does not exist an equivalent local martingale measure. This is the more interesting implication. We offer the following as a replacement for Theorem 6 in the original text. …
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Metadaten
Titel
Erratum to: Positive alphas and a generalized multiple-factor asset pricing model
verfasst von
Robert Jarrow
Philip Protter
Publikationsdatum
01.03.2016
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Erschienen in
Mathematics and Financial Economics / Ausgabe 2/2016
Print ISSN: 1862-9679
Elektronische ISSN: 1862-9660
DOI
https://doi.org/10.1007/s11579-015-0158-0

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