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Finance and Stochastics

Ausgabe 4/2003

Inhalt (7 Artikel)

Original Paper

The interpolation of options

Per Aslak Mykland

Original Paper

A super-martingale property of the optimal portfolio process

Walter Schachermayer

Original Paper

Optimal dividend payouts for diffusions with solvency constraints

Jostein Paulsen

Original Paper

The minimal entropy martingale measures for geometric Lévy processes

Tsukasa Fujiwara, Yoshio Miyahara

Original Paper

Convergence of the equilibrium prices in a family of financial models

Elyès Jouini

Original Paper

Robust control and recursive utility

Costis Skiadas

Original Paper

Arbitrage in fractional Brownian motion models

Patrick Cheridito

Jul 03
Ausgabe: 3/2003
Jan 04
Ausgabe: 1/2004

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