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2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

6. Solutions of Black–Scholes

verfasst von : Donald G. Saari

Erschienen in: Mathematics of Finance

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

Because many introductory courses in partial differential equations solve the heat equation, it is not necessary to do so here. Instead, the emphasis will be to explain the various terms embedded in the solution: All reflect those change of variables that converted the Black–Scholes Equation into the heat equation. These changes must be reinserted into a heat equation solution to transform it into a Black–Scholes solution.

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Fußnoten
1
Recall, if S < Ee −r(T−t), then S < E.
 
Metadaten
Titel
Solutions of Black–Scholes
verfasst von
Donald G. Saari
Copyright-Jahr
2019
Buch
Mathematics of Finance

Print ISBN: 978-3-030-25442-1

Electronic ISBN: 978-3-030-25443-8

Copyright-Jahr: 2019

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-25443-8_6

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