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Erschienen in:
2004 | OriginalPaper | Buchkapitel
Empirische Analyse von Hochfrequenzdaten im Hinblick auf die Value at Risk-Berechnung
verfasst von : Mark Neukomm
Erschienen in: Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Enthalten in: Professional Book Archive
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Nach den theoretischen Ausführungen des ersten Teils sollen die Tick-by-Tick-Daten von ausgewählten Aktien aufbereitet und untersucht werden. Dazu werden typische Merkmale von Zeitreihen bestehend aus Aktienrenditen und Varianzen für unterschiedliche Frequenzen analysiert, um diese anschliessend besser modellieren und deren Verteilungen prognostizieren zu können.