2012 | OriginalPaper | Buchkapitel
Märkte mit Sprüngen
verfasst von : Prof. Dr. Albrecht Irle
Erschienen in: Finanzmathematik
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
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Wir wollen in diesem Kapitel eine Einführung in Marktmodelle mit Sprüngen geben. Dazu beginnen wir mit der mathematischen Einführung von Sprungprozessen und behandeln dann grundlegende Methoden aus der stochastischen Analysis für solche Prozesse.