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Erschienen in:
2023 | OriginalPaper | Buchkapitel
Modelle und Statistiken
verfasst von : Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
Erschienen in: Schadenversicherungsmathematik
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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In diesem Kapitel betrachten wir einen Bestand, der in mehrere Risikoklassen aufgeteilt ist. Wir untersuchen verteilungsfreie und stochastische Modelle der Tarifierung sowie verteilungsfreie und stochastische Ausgleichsverfahren, die dazu dienen, die Nettorisikoprämie für alle Risiken einer gegebenen Tarifzelle aus den Daten dieser Tarifzelle und denen der benachbarten Tarifzellen zu bestimmen. Wir geben zunächst eine Einführung in multiplikative und additive Tarifierungsmodelle und stellen dann für multiplikative Tarifierungsmodelle mehrere verteilungsfreie Ausgleichsverfahren und ein stochastisches Ausgleichsverfahren dar.