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Erschienen in:
2013 | OriginalPaper | Buchkapitel
Optional Sampling Sätze
verfasst von : Achim Klenke
Erschienen in: Wahrscheinlichkeitstheorie
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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In Kapitel 9 haben wir den Stabilitätssatz für Martingale kennengelernt, der besagt, dass Martingale durch die Anwendung gewisser Spielstrategien wieder in Martingale überführt werden. Wir untersuchen in diesem Kapitel ähnliche Stabilitätseigenschaften für zufällig gestoppte Martingale zeigen. Um die Aussagen auch für Submartingale und Supermartingale zu bekommen, geben wir im ersten Abschnitt einen Zerlegungssatz für adaptierte Prozesse an. Im zweiten Abschnitt kommen dann die Optional Sampling und Optional Stopping Sätze.