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2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Research on Option Pricing of Convertible Bonds

verfasst von : Yi-rong Ying, Hao-yang Jia, Meng-meng Bai

Erschienen in: Proceedings of the Fifth International Forum on Decision Sciences

Verlag: Springer Singapore

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Abstract

The world’s convertible bonds are mainly concentrated in the United States, Europe, Japan and other developed financial markets. Convertible bonds can effectively promote the prosperity of a region’s financial market and enhance the competitiveness of enterprises. However, at present, convertible bonds in China’s financial market are not mature yet, many investors lack the knowledge about convertible bonds pricing theory and risk scale. In order to explain the structure of convertible bonds more simply, this paper analysis dismantled convertible bonds through the change of parameters on the basis of Qiyuan Zhou’s paper.

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Metadaten
Titel
Research on Option Pricing of Convertible Bonds
verfasst von
Yi-rong Ying
Hao-yang Jia
Meng-meng Bai
Copyright-Jahr
2018
Verlag
Springer Singapore
Buch
Proceedings of the Fifth International Forum on Decision Sciences

Print ISBN: 978-981-10-7816-3

Electronic ISBN: 978-981-10-7817-0

Copyright-Jahr: 2018

DOI
https://doi.org/10.1007/978-981-10-7817-0_3

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