10. Simulation und Optimierung von Maßnahmen

In der Mathematik steht der Begriff der Optimierung für das Aufsuchen des größten oder kleinsten Wertes einer Funktion. Es gilt dabei das Finden eines der beiden Extremwerte – dem Maximum oder Minimum. Im Kontext des Risikomanagements bedeutet Optimierung ein Maximum an Nutzen (Risikominimierung) bei gleichzeitiger Minimierung des dafür erforderlichen Aufwands zu finden. Ein Optimum aus Kosten und Nutzen kann jedoch nicht durch einfache Grundrechnungsarten ermittelt werden. Die Kosten einer Versicherung sind sehr einfach darstellbar – der Nutzen liegt jedoch in der Zukunft und ist unsicher, etwa der potenzielle Schadenausgleich beim Abschluß einer Betriebsunterbrechungsversicherung oder einer Produkthaftpflichtversicherung. Eine stochastische Szenariosimulation und -analyse ermöglicht es hingegen basierend auf einer fundierten Methodik, den zu erwartenden Nutzen einer Maßnahme zu ermitteln. Erst der Vergleich beider Simulationsergebnisse, vor und nach einer Risikoreduzierung bzw. -vermeidung oder -finanzierung durch Maßnahmen, zeigt die Effizienz einer Maßnahme auf. Jeder Ökonom wird dabei sofort an den Barwert bzw. den „Net Present Value“ (NPV) denken, den es als erwartete Risikomilderung abzüglich der Erstinvestitionskosten und den daraus erforderlichen Folgekosten zu maximieren gilt. Mit den Begriffen Nettonutzen der Maßnahme, Maßnahmenwirkung sowie Maßnahmeneffizienz beschäftigt sich das nachfolgende Kapitel.