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Finance and Stochastics

Ausgabe 3/2017

Inhalt (9 Artikel)

Bounds for VIX futures given S&P 500 smiles

Julien Guyon, Romain Menegaux, Marcel Nutz

Risk bounds for factor models

Carole Bernard, Ludger Rüschendorf, Steven Vanduffel, Ruodu Wang

The exact Taylor formula of the implied volatility

Stefano Pagliarani, Andrea Pascucci

Open Access

The role of measurability in game-theoretic probability

Vladimir Vovk

The space of outcomes of semi-static trading strategies need not be closed

Beatrice Acciaio, Martin Larsson, Walter Schachermayer

Open Access

Trading strategies generated by Lyapunov functions

Ioannis Karatzas, Johannes Ruf

Alpha-CIR model with branching processes in sovereign interest rate modeling

Ying Jiao, Chunhua Ma, Simone Scotti

Open Access

Equilibrium in risk-sharing games

Michail Anthropelos, Constantinos Kardaras

Erratum

Erratum to: Utility maximization in incomplete markets with random endowment

Jaksa Cvitanić, Walter Schachermayer, Hui Wang

Apr 17
Ausgabe: 2/2017
Okt 17
Ausgabe: 4/2017

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