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Erschienen in:
2005 | OriginalPaper | Buchkapitel
Standardisierte Mikrosimulation eines Kapitalmarktes mit scale-free Netzwerken und Informationsansteckung
verfasst von : Oliver Hein, Michael Schwind
Erschienen in: Wirtschaftsinformatik 2005
Verlag: Physica-Verlag HD
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Die Mikrosimulation von Finanzmärkten hat in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt. Die wichtigsten stilisierten Fakten der Finanzmärkte konnten bereits mit Hilfe von Multi-Agenten-Modellen nachvollzogen werden. Die Implementationen der verwendeten Modelle sind allerdings immer noch sehr heterogen und zumeist kaum nachvollziehbar. Eine gemeinsame Plattform zur Entwicklung und zum Vergleich von Marktmodellen wäre wünschenswert. Der FASM (Frankfurt Artificial Stock Market) stellt eine solche Plattform dar. Der FASM wurde unter Java auf Basis der FIPA konformen Middleware Jade entwickelt und erfüllt damit einen wichtigen Industriestandard. Der FASM verfügt darüber hinaus über die Möglichkeit Preisbildungsprozesse mit Hilfe von Netzwerkstrukturen wie scale-free-Netzwerken und Informationsdiffusionsprozessen erforschbar zu machen.