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01.11.2018 | Notes and Short Article | Ausgabe 2/2019

Journal of Quantitative Economics 2/2019

The Inefficiency of Litecoin: A Dynamic Analysis

Zeitschrift:
Journal of Quantitative Economics > Ausgabe 2/2019
Autoren:
R. K. Jana, Aviral Kumar Tiwari, Shawkat Hammoudeh

Abstract

We analyze the informational efficiency of Litecoin using computationally efficient and robust estimators of long-range dependence for a sample period spanning over April 28, 2013 to November 27, 2017. We show evidence of market inefficiency. However, some short periods with negligible inefficiency are also observed. We also find evidence of multifractality of Litecoin returns.

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