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2016 | OriginalPaper | Buchkapitel

The Multivariate Extended Skew Normal Distribution and Its Quadratic Forms

verfasst von : Weizhong Tian, Cong Wang, Mixia Wu, Tonghui Wang

Erschienen in: Causal Inference in Econometrics

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

In this paper, the class of multivariate extended skew normal distributions is introduced. The properties of this class of distributions, such as, the moment generating function, probability density function, and independence are discussed. Based on this class of distributions, the extended noncentral skew chi-square distribution is defined and its properties are investigated. Also the necessary and sufficient conditions, under which a quadratic form of the model has an extended noncentral skew chi-square distribution, are obtained. For illustration of our main results, several examples are given.

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Metadaten
Titel
The Multivariate Extended Skew Normal Distribution and Its Quadratic Forms
verfasst von
Weizhong Tian
Cong Wang
Mixia Wu
Tonghui Wang
Copyright-Jahr
2016
Buch
Causal Inference in Econometrics

Print ISBN: 978-3-319-27283-2

Electronic ISBN: 978-3-319-27284-9

Copyright-Jahr: 2016

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-27284-9_9

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