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Erschienen in:
2011 | OriginalPaper | Buchkapitel
The Stochastic Differential Equation Method
verfasst von : Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor
Erschienen in: Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions
Verlag: Springer Milan
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To certain peacocks (
X
t
,
t
≥ 0), we associate martingales (
M
t
,
t
≥ 0) which solve stochastic differential equations (SDE’s) of the form (
Z
t
= ∫
0
t
σ (
s
,
Z
s
)
dB
s
,
t
≥ 0).