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Erschienen in:
01.09.2015 | Service
Buchtipps
Erschienen in: Bankmagazin | Ausgabe 9/2015
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Auszug
Trotz der Berücksichtigung im Kreditwesengesetz (KWG) wurde das Liquiditätsrisiko lange Zeit als untergeordneter Faktor im Risikomanagement von Banken und Sparkassen behandelt. Der Springer-Autor Christian Thomas analysiert in seinem Buch vor dem Hintergrund von Basel III und der Bankenunion verschiedene Anwendungskonzepte von Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko aus der wissenschaftlichen Literatur sowie für eine mittelständische Sparkasse. Er beurteilt die verschiedenen Ansätze danach, ob sie praktisch anwendbar sind und sich als Stresstestmethodik eignen. Zudem gleicht er sie mit den regulatorischen Vorgaben aus der Capital Requirements Regulation (CRR) sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) ab. Dabei gibt der Risikocontroller auch einen Überblick zu den Grundlagen und Begrifflichkeiten und rundet das Buch mit Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute ab.
Christian Thomas Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko Springer Gabler ISBN 978-3-658-10432-0 39,90 Euro
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