2012 | OriginalPaper | Buchkapitel
Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration
verfasst von : Prof. Dr. Albrecht Irle
Erschienen in: Finanzmathematik
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
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In diesem Abschnitt geben wir eine vertiefte Darstellung des Black-Scholes-Modells unter Benutzung der Theorie der stochastischen Integration. Erinnert sei an die Beschreibung des Black-Scholes-Modells in Kapitel 8 als kontinuierliches Finanzmarktmodell mit endlichem Horizont
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und zwei Finanzgütern.