2012 | OriginalPaper | Buchkapitel
Quadratische Variation und die Itô-Formel
verfasst von : Prof. Dr. Albrecht Irle
Erschienen in: Finanzmathematik
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
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In diesem Kapitel werden wir die wichtigste Rechenregel für die stochastische Integration bzgl. eines stetigen lokalen Martingals kennenlernen, die als Itô-Formel bekannt ist.