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2012 | OriginalPaper | Buchkapitel

Stochastische Integration und Lokalisation

verfasst von : Prof. Dr. Albrecht Irle

Erschienen in: Finanzmathematik

Verlag: Vieweg+Teubner Verlag

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Wir werden in diesem Kapitel zunächst einige einfache Eigenschaften des stochastischen Integrals kennenlernen. Die Herleitung dieser Eigenschaften geschieht in der Regel so: Für elementare previsible Prozesse, für die das stochastische Integral ja pfadweise definiert worden ist, können wir die Gültigkeit direkt nachprüfen.

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Metadaten
Titel
Stochastische Integration und Lokalisation
verfasst von
Prof. Dr. Albrecht Irle
Copyright-Jahr
2012
Verlag
Vieweg+Teubner Verlag
Buch
Finanzmathematik

Print ISBN: 978-3-8348-1574-3

Electronic ISBN: 978-3-8348-8314-8

Copyright-Jahr: 2012

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8314-8_10

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