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European Actuarial Journal
Erschienen in: European Actuarial Journal 1/2023

21.09.2022 | Letters

Does autocalibration improve goodness of lift?

verfasst von: Nicolas Ciatto, Harrison Verelst, Julien Trufin, Michel Denuit

Erschienen in: European Actuarial Journal | Ausgabe 1/2023

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Abstract

Autocalibration is a desirable property since it ensures that the information contained in a candidate premium is used without any bias. It turns out to be intimately related to the method of marginal totals that predates modern risk classification methods. The present note aims to assess the impact of autocalibration on the goodness of lift. It is shown on a case study that autocalibration does not only restore global and local balances but also improve lift.
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Metadaten
Titel
Does autocalibration improve goodness of lift?
verfasst von
Nicolas Ciatto
Harrison Verelst
Julien Trufin
Michel Denuit
Publikationsdatum
21.09.2022
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Erschienen in
European Actuarial Journal / Ausgabe 1/2023
Print ISSN: 2190-9733
Elektronische ISSN: 2190-9741
DOI
https://doi.org/10.1007/s13385-022-00330-4

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