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Erschienen in:
01.06.2012
Ein global optimales Verfahren zur Berechnung einer Saisonkomponente für PFC-Modelle
Testrechnungen für das Gasmarktgebiet NCG
Erschienen in: Zeitschrift für Energiewirtschaft | Ausgabe 2/2012
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Zusammenfassung
PriceForwardCurves, die üblich verwendete Abkürzung lautet PFCs, bilden den erwarteten zukünftigen Preisverlauf von Gütern ab und stützen sich hierbei auf aktuelle Marktpreise sowie historische Informationen. Bei der Berechnung einer arbitragefreien Kurve, die im Einklang mit aktuell verfügbaren Handelsdaten ist, haben saisonale Effekte große Wirkung auf die resultierende PFC.
Im vorliegenden Artikel wird ein quadratisches Optimierungsmodell in allgemein gültiger Beschreibung vorgestellt, dessen Optimallösung die in historischen Handelsdaten implizierten saisonalen Muster bestmöglich wiedergibt. Das Optimierungsmodell ist derart aufgebaut, dass mit Standardlösern der globale Optimalpunkt nachweisbar erreicht wird. Die ermittelte Saisonfunktion wird anschließend mit Hilfe der diskreten Fouriertransformation in einen analytischen Ausdruck überführt.
Da insbesondere der Gasmarkt starken saisonalen Trends unterworfen ist, werden numerische Testrechnungen für den Rohstoff H-Gas im Marktgebiet NCG aufgezeigt. Hierbei werden die öffentlich zugänglichen Handelsdaten der EEX genutzt.