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Journal of Applied Mathematics and Computing

Erschienen in:

07.11.2017 | Original Research

Optimal reinsurance in a compound Poisson risk model with dependence

verfasst von: Wei Wei, Zhibin Liang, Kam Chuen Yuen

Erschienen in: Journal of Applied Mathematics and Computing | Ausgabe 1-2/2018

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Abstract

This paper considers the problem of optimal reinsurance in a compound Poisson risk model with dependent classes of insurance business. It is assumed that the risk process in each class follows a compound Poisson process, and that all classes are correlated due to the so-called thinning-dependence structure. Under the criterion of maximizing the adjustment coefficient, methods for finding the optimal reinsurance strategies are discussed for both the expected value premium principle and the variance premium principle. Numerical examples are also provided to illustrate the impact of the model parameters on the optimal reinsurance strategies.

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Titel: Optimal reinsurance in a compound Poisson risk model with dependence
verfasst von: Wei Wei
Zhibin Liang
Kam Chuen Yuen
Publikationsdatum: 07.11.2017
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Erschienen in: Journal of Applied Mathematics and Computing / Ausgabe 1-2/2018
Print ISSN: 1598-5865
Elektronische ISSN: 1865-2085
DOI: https://doi.org/10.1007/s12190-017-1150-z

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