2012 | OriginalPaper | Buchkapitel
Parabolische Gleichungen
verfasst von : Prof. Dr. Robert Denk, Prof. Dr. Reinhard Racke
Erschienen in: Kompendium der ANALYSIS - Ein kompletter Bachelor-Kurs von Reellen Zahlen zu Partiellen Differentialgleichungen
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
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Worum geht’s?
Bei parabolischen PDGL, speziell der Wärmeleitungsgleichung, wird die Fourier-Transformation zur Gewinnung einer Lösung eingesetzt. Wir erhalten eine Lösungsdarstellung als Integral, welches auch zur Lösung der Black & Scholes-Gleichung beiträgt. Es gilt wieder ein Maximumprinzip.