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Versicherungsmathematik 

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  1. 2023 | Buch

    Schadenversicherungsmathematik

    Das vorliegende Buch gibt einen Überblick über die Grundlagen der Schadenversicherungsmathematik. Es behandelt in vier Teilen die Gebiete Risikomodelle, Tarifierung, Reservierung, Risikoteilung, und es zeigt auch Querverbindungen zwischen diesen …

    verfasst von:
    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Verlag:
    Springer Berlin Heidelberg
  2. 2024 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Grundlagen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie

    In diesem einführenden Kapitel sind insbesondere Begriffe und Resultate aus der Wahrscheinlich-keitstheorie zusammengestellt, die als bekannt vorausgesetzt werden. Auf diese wird in den folgenden Kapiteln häufig zurückgegriffen. Hierzu gehören die …

    verfasst von:
    Norbert Henze
    Erschienen in:
    Asymptotische Stochastik: Eine Einführung mit Blick auf die Statistik (2024)
  3. 2024 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Die virtuelle Aktuarfunktion als Schlüsselelement der Navigation eines Versicherungsunternehmens im Allgemeinen und im unbekannten Bereich der Produktentwicklung

    Der Artikel wirft einen Blick auf die sogenannte (virtuelle) Aktuarfunktion, die eine von 4 Schlüsselfunktionen ist, die von einem europäischen Regulierungsrahmen für Versicherungsunternehmen namens „Solvency 2“ gefordert wird und die eng mit …

    verfasst von:
    Roland Voggenauer
    Erschienen in:
    Die Transformation von Organisationen im öffentlichen und privaten Sektor (2024)
  4. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Die Organisation der Versicherung

    Während Privat- und Sozialversicherungen meist als Gegensatz diskutiert werden, weist dieser Beitrag darauf hin, dass allen Versicherungsorganisationen zwei Bezugsprobleme zu eigen sind: Erstens geht es primär um Schadensersatz und nicht um …

    verfasst von:
    Vera Linke
    Erschienen in:
    Handbuch Organisationstypen (2023)
  5. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Grundlagen

    In diesem Kapitel stellen wir die Grundlagen der Tarifierung in der Schadenversicherung bereit. Wir erklären zunächst die in der Tarifierung verwendeten Begriffe und insbesondere die verschiedenen Bestandteile der Prämie. Nach einer kurzen …

    verfasst von:
    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Erschienen in:
    Schadenversicherungsmathematik (2023)
  6. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Individuelles Modell

    In diesem Kapitel untersuchen wir den Gesamtschaden eines Bestandes unter der individuellen Betrachtungsweise. Wir betrachten dabei drei Modelle: Im individuellen Grundmodell wird keine Annahme an die Verteilung der jährlichen Schadenhöhen der …

    verfasst von:
    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Erschienen in:
    Schadenversicherungsmathematik (2023)
  7. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Klausuraufgaben

    Dieses Kapitel enthält, in enger Anlehnung an Klausuren der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV), Aufgaben zur Reservierung und Lösungsvorschläge.

    verfasst von:
    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Erschienen in:
    Schadenversicherungsmathematik (2023)
  8. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Basisverfahren und Bornhuetter–Ferguson Prinzip

    In diesem Kapitel behandeln wir die Basisverfahren der Schadenreservierung. Wir betrachten zunächst drei Verfahren, die auf einem Abwicklungsmuster für Anteile, Quoten oder Faktoren beruhen. Dabei beginnen wir mit dem Chain–Ladder Verfahren und …

    verfasst von:
    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Erschienen in:
    Schadenversicherungsmathematik (2023)
  9. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Grundlagen

    Für einen Bestand von Risiken betrachten wir den Gesamtschaden, der sich in einem zukünftigen Versicherungsjahr einstellen wird, und stellen einige allgemeine Überlegungen zum Gesamtschaden an. Wir beginnen mit einer Diskussion der Bedeutung der …

    verfasst von:
    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Erschienen in:
    Schadenversicherungsmathematik (2023)
  10. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Klausuraufgaben

    Dieses Kapitel enthält, in enger Anlehnung an Klausuren der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV), Aufgaben zur Tarifierung und Lösungsvorschläge.

    verfasst von:
    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Erschienen in:
    Schadenversicherungsmathematik (2023)
  11. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Daten und Tarifierungsstatistiken

    Dieses Kapitel befasst sich mit einem Charakteristikum der Schadenversicherung, das darin besteht, dass – in Abgrenzung zur Lebensversicherung – große Mengen heterogener Daten zu analysieren, in geeigneten Tarifierungsstatistiken zu erfassen …

    verfasst von:
    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Erschienen in:
    Schadenversicherungsmathematik (2023)
  12. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Abwicklungsmuster und Schadenquoten

    Die Verwendung von Abwicklungsdreiecken in der Schadenreservierung ist nur dann sinnvoll, wenn man annehmen kann, dass die Abwicklung der Schäden für alle Anfalljahre ähnlich verläuft. Diese Annahme kann auf unterschiedliche Weise durch die Wahl …

    verfasst von:
    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Erschienen in:
    Schadenversicherungsmathematik (2023)
  13. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Einleitung

    Der Begriff Schadenversicherung ist ein Oberbegriff für eine Vielzahl von Versicherungszweigen. Die Schadenversicherung umfasst alle Zweige der Sachversicherung (die sich entweder auf versicherte Sachen wie Hausrat, Wohngebäude, Kraftfahrzeug oder …

    verfasst von:
    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Erschienen in:
    Schadenversicherungsmathematik (2023)
  14. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Grundlagen

    Gegenstand der Schadenreservierung ist die Prognose der zukünftigen Versicherungsleistungen für alle Schäden eines Bestandes, die eingetreten, aber noch nicht abschließend reguliert sind. In diesem einführenden Kapitel zur Schadenreservierung …

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    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Erschienen in:
    Schadenversicherungsmathematik (2023)
  15. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Modelle und Statistiken

    In diesem Kapitel betrachten wir einen Bestand, der in mehrere Risikoklassen aufgeteilt ist. Wir untersuchen verteilungsfreie und stochastische Modelle der Tarifierung sowie verteilungsfreie und stochastische Ausgleichsverfahren, die dazu dienen …

    verfasst von:
    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Erschienen in:
    Schadenversicherungsmathematik (2023)
  16. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Grundlagen und Formen der Risikoteilung

    Werden Risiken nicht ganz, sondern nur zum Teil übernommen, oder werden Teile übernommener Risiken abgegeben, so spricht man von Risikoteilung. Risiken können dabei unter Versicherungsnehmern und Versicherungsunternehmen, unter Erstversicherern …

    verfasst von:
    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Erschienen in:
    Schadenversicherungsmathematik (2023)
  17. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Klausuraufgaben

    Dieses Kapitel enthält, in enger Anlehnung an Klausuren der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV), Aufgaben zu Risikomodellen und Lösungsvorschläge.

    verfasst von:
    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Erschienen in:
    Schadenversicherungsmathematik (2023)
  18. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Klausuraufgaben

    Dieses Kapitel enthält, in enger Anlehnung an Klausuren der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV), Aufgaben zur Risikoteilung und Lösungsvorschläge.

    verfasst von:
    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Erschienen in:
    Schadenversicherungsmathematik (2023)
  19. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Verallgemeinerungen des kollektiven Modells

    Das kollektive Modell besitzt mit dem abstrakten kollektiven Modell und dem dynamischen kollektiven Modell zwei äußerst nützliche Verallgemeinerungen. Wir betrachten zunächst das abstrakte kollektive Modell, in dem die Schadenhöhen durch …

    verfasst von:
    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Erschienen in:
    Schadenversicherungsmathematik (2023)
  20. 2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

    Modelle mit Korrelationsstruktur

    Abwicklungsmuster sind elementare stochastische Modelle, die auf Annahmen an die Erwartungswerte der Schadenstände oder Zuwächse beruhen und eine erste Begründung vieler Verfahren der Schadenreservierung liefern. In diesem Kapitel betrachten wir …

    verfasst von:
    Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter
    Erschienen in:
    Schadenversicherungsmathematik (2023)

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