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Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft

Erschienen in:

01.02.2010 | Abhandlung

Bootstrapping the chain-ladder method for several correlated run-off portfolios

verfasst von: Luis Huergo, Jochen Heberle, Michael Merz

Erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft | Ausgabe 5/2010

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Abstract

The prediction of the outstanding loss liabilities for a non-life run-off portfolio as well as the quantification of the prediction error is one of the most important actuarial tasks in non-life insurance. In this paper we consider this prediction problem in a multivariate context. More precisely, we derive the predictive distribution of the claims reserves simultaneously for several correlated run-off portfolios in the framework of the Chain-ladder claims reserving method for several correlated run-off portfolios.

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Titel: Bootstrapping the chain-ladder method for several correlated run-off portfolios
verfasst von: Luis Huergo
Jochen Heberle
Michael Merz
Publikationsdatum: 01.02.2010
Verlag: Springer-Verlag
Erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft / Ausgabe 5/2010
Print ISSN: 0044-2585
Elektronische ISSN: 1865-9748
DOI: https://doi.org/10.1007/s12297-009-0078-2

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