Ausgabe 5/2010
Sonderheft: Jahrestagung 2009 des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft e.V.
Inhalt (9 Artikel)
Abhandlung
Bootstrapping the chain-ladder method for several correlated run-off portfolios
Luis Huergo, Jochen Heberle, Michael Merz
Abhandlung
Optimal rate classification for enhanced annuities
Nadine Gatzert, Gudrun Hoermann, Hato Schmeiser
Abhandlung
Die Überwachung des versicherungsaufsichtsrechtlichen Risikomanagement durch den Aufsichtsrat
Martin Schaaf
Abhandlung
Asset management in an inflationary environment—Are commodities a useful hedge?
Tobias Basse, Meik Friedrich