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2002 | Buch

Grundlagen der Numerischen Mathematik und des Wissenschaftlichen Rechnens

verfasst von: Prof. Dr. Martin Hanke-Bourgeois

Verlag: Vieweg+Teubner Verlag

Buchreihe : Mathematische Leitfäden

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Über dieses Buch

Dieses Buch ist aus mehreren Vorlesungszyklen Numerische Mathematik her­ vorgegangen, die ich an den Universitäten in Karlsruhe, Kaiserslautern und Mainz gehalten habe. Im Gegensatz zu vielen anderen Lehrbüchern enthält es neben den üblichen Algorithmen der numerischen linearen Algebra und der Approximation eine umfassende Einführung in die Verfahren zur Lösung ge­ wöhnlicher und partieller Differentialgleichungen. Dies bietet den Vorteil, daß die bereitgestellten Grundlagen auf die fortgeschritteneren Kapitel abgestimmt sind und die Notationen der einzelnen Kapitel weitgehend übereinstimmen. Die Numerische Mathematik steht heute mehr denn je in der Verantwortung, sich den vielfältigen mathematischen Herausforderungen aus den Ingenieur­ und Naturwissenschaften zu stellen. In diesem Kontext ist die Fähigkeit zur adäquaten mathematischen Modellierung, zur algorithmischen Umsetzung und zur effizienten Implementierung gefordert, was häufig mit dem Schlagwort Wis­ senschaftliches Rechnen umschrieben wird. Diese Entwicklung darf sich nicht allein auf die Forschung beschränken, der Anwendungscharakter muß vielmehr schon in der Lehre betont werden, damit die Studierenden auf die entsprechen­ den beruflichen Anforderungen vorbereitet werden. Aus diesem Grund enthält das Buch zahlreiche konkrete Anwendungen der jeweiligen Lehrinhalte. AI). vielen Hochschulen werden numerische Verfahren zur Lösung von Differen­ tialgle,ichungen unterrichtet, bevor die Studierenden Gelegenheit haben, die Lösungstheorie dieser Gleichungen kennenzulernen. Um dennoch ein tieferge­ hendes Verständnis zu ermöglichen, enthält das Buch drei Modellierungska­ pitel, die die wichtigsten Differentialgleichungen einführen. In meinen eigenen Vorlesungen habe ich solche Beispiele den jeweiligen Differentialgleichungskapi­ teln vorangestellt. Alternativ kann dieser Teil jedoch auch für eine unabhängige Modellierungsvorlesung oder ein ergänzendes Seminar verwendet werden.

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter

Einleitung

Einleitung
Zusammenfassung
Die Aufgabe der Numerischen Mathematik besteht in der konkreten (zahlenmäßigen) Auswertung mathematischer Formeln beziehungsweise in der expliziten Lösung mathematischer Gleichungen; die Kapitelüberschriften dieses Buches geben einen Hinweis auf die vielfältigen Fragestellungen.
Martin Hanke-Bourgeois

Zentrale Grundbegriffe

I. Zentrale Grundbegriffe
Zusammenfassung
Rundungsfehler stehen im Mittelpunkt des ersten Abschnitts dieses Kapitels. Insbesondere wird ihr Einfluß auf die Stabilität von numerischen Algorithmen anhand einiger ausgewählter Beispiele diskutiert. Daneben wird Matrix- und Vektornormen viel Platz eingeräumt, da ein sicherer Umgang mit diesen Begriffen im gesamten Rest dieses Buchs wesentlich ist.
Martin Hanke-Bourgeois

Algebraische Gleichungen

Frontmatter
II. Lineare Gleichungssysteme
Zusammenfassung
Lineare Gleichungssysteme haben eine seltene Ausnahmestellung in der Mathematik, denn sie können durch Gauß-Elimination mit endlich vielen Elementaroperationen explizit gelöst werden (exakte Arithmetik vorausgesetzt). Diese Ausnahmestellung mag dazu verleiten, lineare Gleichungssysteme vom mathematischen Standpunkt aus als trivial anzusehen, und in der Praxis werden daher oft „irgendwelche“ Routinen aus einer Programmbibliothek zur Lösung solcher Systeme aufgerufen.
Martin Hanke-Bourgeois
III. Lineare Ausgleichsrechnung
Zusammenfassung
Übersteigt die Anzahl der Gleichungen die der Unbekannten, so ist das Gleichungssystem überbestimmt und in der Regel nicht lösbar. Überbestimmte Gleichungssysteme Ax = b mit A ∈ km×n, m > n, treten jedoch vielfach in Anwendungen auf,etwa in dem Tomographiebeispiel aus der Einleitung.
Martin Hanke-Bourgeois
IV. Nichtlineare Gleichungen
Zusammenfassung
Nach den linearen Gleichungssystemen wenden wir uns nun nichtlinearen Gleichungen in einer und mehreren Variablen zu.
Martin Hanke-Bourgeois
V. Eigenwerte
Zusammenfassung
Für die Entwicklung effizienter Algorithmen ist die Struktur des zugrunde-liegenden Problems von entscheidender Bedeutung.
Martin Hanke-Bourgeois

Interpolation und Approximation

Frontmatter
VI. Orthogonalpolynome
Zusammenfassung
Effiziente Darstellungen bzw. Methoden zur Approximation von Funktionen einer reellen Variablen stehen im Mittelpunkt dieses zweiten Buchteils. Am einfachsten ist es, lediglich endlich viele Funktionswerte an gewissen Knoten abzuspeichern. Werden Funktionswerte zwischen den Knoten benötigt, müssen diese Werte interpoliert werden. Alternativ kann die Funktion durch ein Element eines endlichdimensionalen Funktionenraums Fapproximiert werden, repräsentiert durch eine Linearkombination geeigneter Basisfunktionen.
Martin Hanke-Bourgeois
VII. Numerische Quadratur
Zusammenfassung
Gegenstand dieses Kapitels ist die numerische Approximation bestimmter Integrale
$$ I\left[ f \right] = \int_a^b {f(x)dx, - \infty \leqslant a \leqslant b \leqslant \infty ,} $$
die nicht in geschlossener Form ausgewertet werden können. Zur Approximation werden geeignete Quadraturformeln verwendet, die wenige Funktionswerte von f zu einer Integralnäherung mitteln. Durch Anwendung einer solchen Quadraturformel auf einzelne Teilintervalle von [a, b] der Länge h ergibt sich ein zusammengesetztes Quadraturverfahren, das für h → 0 gegen I[f] konvergiert.
Martin Hanke-Bourgeois
VIII. Splines
Zusammenfassung
Historisch wurde zunächst die Polynominterpolation zur Approximation skalarer Funktionen verwendet. Die interpolierenden Polynome weisen jedoch in der Regel bei feineren Gittern starke Oszillationen auf und nur eine geringe qualitative Übereinstimmungen mit der gesuchten Funktion. Daher ist diese Art der Interpolation lediglich für sehr kleine Polynomgrade beziehungsweise spezielle Interpolationsgitter sinnvoll.
Martin Hanke-Bourgeois
IX. Fourierreihen
Zusammenfassung
Nach der Interpolation durch Splines wenden wir uns nun der Interpolation und Approximation einer (komplexwertigen) Funktion einer Veränderlichen durch trigonometrische Polynome zu. In den Anwendungen werden trigonometrische Polynome häufig verwendet, da die zugehörigen Entwicklungskoeffizienten mit der schnellen Fouriertransformation (FFT) sehr effizient berechnet werden können. Für die zugehörigen Fehlerabschätzungen führen wir eine Skala periodischer Sobolevräume über einem reellen Intervall ein.
Martin Hanke-Bourgeois
X. Multiskalenbasen
Zusammenfassung
Die Approximation mit trigonometrischen Polynomen hat den Vorteil, daß eine vorgegebene Funktion elegant in einen niederfrequenten („ glatten“) und einen hochfrequenten Anteil zerlegt werden kann. Zudem können die zugehörigen Entwicklungskoeffizienten effizient ausgerechnet werden. Ein Nachteil der trigonometrischen Polynome ist hingegen ihre schlechte Lokalisierungseigenschaft, die dazu führt, daß zur Approximation von Sprungfunktionen Polynome hohen Grades benötigt werden.
Martin Hanke-Bourgeois

Mathematische Modellierung

Frontmatter
XI. Dynamik
Zusammenfassung
Die Modellierung technisch-naturwissenschaftlicher Vorgänge ist eine zentrale Aufgabe des wissenschaftlichen Rechnens. Das entscheidende Problem besteht darin, die Realität so genau abzubilden, wie es für die jeweilige Anwendung erforderlich ist, ohne dabei die numerische Umsetzbarkeit aus den Augen zu verlieren.
Martin Hanke-Bourgeois
XII. Erhaltungsgleichungen
Zusammenfassung
Im Gegensatz zu den Partikelmodellen aus Abschnitt 63.2 werden bei der makroskopischen Sichtweise alle wesentlichen physikalischen Größen als kontinuierlich angenommen.1 Räumliche und zeitliche Veränderungen dieser Größen genügen häufig Erhaltungsgesetzen, die unter hinreichenden Glattheitsvoraussetzungen zu partiellen Differentialgleichungen äquivalent sind. Der nachfolgende Abschnitt gibt eine Einführung in dieses Prinzip. Für eine umfassendere und rigorosere Behandlung der physikalischen und mathematischen Grundlagen sei etwa auf das Buch von Rubinstein und Rubinstein [92] verwiesen.
Martin Hanke-Bourgeois
XIII. Diffusionsprozesse
Zusammenfassung
Zum Abschluß dieses Modellierungsteils wenden wir uns noch Diffusionsprozessen zu, die in einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen auftreten. Diffusionsprozesse haben ausgleichenden Charakter: In vielen Fällen gibt es stationäre (von der Zeit unabhängige) Lösungen, die als Gleichgewichtszustände interpretiert werden können. Eine davon abweichende Anfangsvorgabe zur Zeit t = 0 führt zu einer zeitabhängigen Lösung (einer parabolischen partiellen Differentialgleichung), die im Grenzübergang t → ∞ wieder gegen diesen Gleichgewichtszust and konvergiert.
Martin Hanke-Bourgeois

Gewöhnliche Differentialgleichungen

Frontmatter
XIV. Anfangswertprobleme
Zusammenfassung
In diesem Kapitel werden numerische Verfahren für Anfangswertprobleme bei gewöhnlichen Differentialgleichungen behandelt. In der Literatur wird zwischen Einschritt- und Mehrschrittverfahren unterschieden, mit den Runge-Kutta- und den Adams-Verfahren als jeweils bekanntesten Repräsentanten.
Martin Hanke-Bourgeois
XV. Randwertprobleme
Zusammenfassung
Bei gewöhnlichen Differentialgleichungen zweiter Ordnung werden neben Anfangswertaufgaben oft auch Randwertprobleme betrachtet. Gängige Verfahren zur Lösung solcher Randwertaufgaben sind Differenzenverfahren und die Methode der finiten Elemente. Wir betrachten in diesem Kapitel nur Differenzenverfahren und behandeln die Methode der finiten Elemente im nachfolgenden Kapitel in größerer Allgemeinheit für elliptische Randwertaufgaben. Differenzenverfahren werden sehr ausführlich in dem Buch von Großmann und Roos [40] beschrieben. Schöne Darstellungen der Finite-Elemente-Methode für eindimensionale Probleme finden sich in den Büchern von Kreß [63] und von Quarteroni, Sacco und Saleri [86].
Martin Hanke-Bourgeois

Partielle Differentialgleichungen

Frontmatter
XVI. Elliptische Differentialgleichungen
Zusammenfassung
Nach den gewöhnlichen Differentialgleichungen wenden wir uns nun partiellen Differentialgleichungen zu. Wir beginnen mit stationären Diffusionsprozessen, also Randwertaufgaben für elliptische Differentialgleichungen, deren numerische Behandlung grundsätzlich ähnlich ist zu der von Randwertproblemen für gewöhnliche Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Da wir in Kapitel XV ausführlich Differenzenverfahren behandelt haben, konzentrieren wir uns im weiteren auf die Methode der finiten Elemente (FEM).
Martin Hanke-Bourgeois
XVII. Parabolische Differentialgleichungen
Zusammenfassung
Als nächstes kommen wir zu zeitabhängigen Diffusionsprozessen. Wir untersuchen numerische Verfahren, bei denen die Differentialgleichung mittels einer Ortsdiskretisierung in ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen bezüglich der Zeit transformiert wird (in Form eines Anfangswertproblems). Die Ortsdiskretisierung kann wahlweise mit einem Differenzenverfahren oder dem Galerkin-Verfahren erfolgen; wie bei den elliptischen Differentialgleichungen beschränken wir uns auf letzteres. Das resultierende Anfangswertproblem muß schließlich mit einem A-stabilen Runge-Kutta-Verfahren gelöst werden.
Martin Hanke-Bourgeois
XVIII. Hyperbolische Erhaltungsgleichungen
Zusammenfassung
Als letztes wenden wir uns Erhaltungsgleichungen zu, die auf hyperbolische Differentialgleichungen erster Ordnung führen. Wie wir bereits in Kapitel XII gesehen haben, können die Lösungen solcher Differentialgleichungen Sprungstellen aufweisen, deren numerische Approximation äußerst diffizil ist. Daher kann im Rahmen dieses Buchs allenfalls eine Einführung in die relevanten Problemstellungen gegeben werden, wobei wir uns zudem fast ausschließlich auf den einfachsten Fall von einer Gleichung mit lediglich einer skalaren Ortsvariablen (neben der Zeit) beschränken.
Martin Hanke-Bourgeois
Backmatter
Metadaten
Titel
Grundlagen der Numerischen Mathematik und des Wissenschaftlichen Rechnens
verfasst von
Prof. Dr. Martin Hanke-Bourgeois
Copyright-Jahr
2002
Verlag
Vieweg+Teubner Verlag
Electronic ISBN
978-3-322-94877-9
Print ISBN
978-3-519-00356-4
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-322-94877-9